El Oratorio de la Santa Cueva se encuentra junto a la parroquia del Rosario. Su fachada es muy sencilla, con pilastras dóricas y un retablo con la pintura de la Virgen del Refugio, de Franz Riedmayer. Su interior es de gran interés artístico. En su zona superior se pueden admirar lienzos redondos, tres de los cuales son obra de Francisco Goya, entre ellos, el que representa la multiplicación de los panes y los peces. Visita obligada en Cádiz.